Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг качества управления активами открытому паевому инвестиционному фонду облигаций «Альянс РОСНО — Облигации» за период 30.09.2009 – 30.09.2011 на уровне «А» - Высокий уровень качества управления УК активами фонда.
В качестве бенчмарка для оценки эффективности управления был использован индекс ММВБ корпоративные облигации. Коэффициент Шарпа, включенный в методику присвоения рейтинга и отражающий связь доходности и риска для ОПИФа, составил 0,0741 . При составлении рейтинга был учтен также коэффициент Альфа, характеризующий вклад управляющего в результат - для ОПИФа данный показатель равен 0,1821. (умноженный на 1000). Доходность портфеля составила 21,27%.
Цель фонда - обеспечить максимальную доходность портфеля, ограничив уровень риска для инвесторов. Стратегией фонда предусмотрено приобретение исключительно облигаций эмитентов хорошего кредитного качества с прозрачной структурой выпуска с целью минимизации кредитного риска и риска недобросовестности эмитента.
Марианна Ткаченко,
Управляющий портфелем облигаций Allianz РОСНО Управление Активами:
«В основе ОПИФа «Альянс РОСНО – Облигации» консервативная стратегия, нацеленная на сохранение капитала. Однако даже в период высокой волатильности рынка этот фонд показывает привлекательные результаты. Так, в 2008 году, характеризующемся нестабильной ситуацией на фондовом рынке, ОПИФ «Альянс РОСНО — Облигации» вошел в ТОП-10 наиболее доходных фондов по версии журнала РБК. Мы благодарны «Эксперт РА» за высокую оценку и планируем в дальнейшем совершенствовать наши стратегии управления для достижения наилучших результатов».
