Информационная группа Finam.ru (входит в состав инвестиционного холдинга «ФИНАМ») провела онлайн-конференцию «Искусство системной торговли: оптимальные стратегии и возможные ловушки». Её участники рассказали инвесторам о преимуществах системной торговли, сообщили результаты управления по своим стратегиям и дали рекомендации, на что обратить внимание при создании собственного торгового алгоритма.
Системная торговля позволяет успешно торговать на бирже даже в условиях сложной рыночной конъюнктуры, отмечают участники организованной «ФИНАМом» конференции. «Системная торговля – торговля по чёткому набору правил, которые касаются моментов покупки и продажи инструментов рынка, расчета рисков и размера позиций», - объясняет управляющий активами ИК “ФИНАМ” Сергей Белов. В числе основных преимуществ системной торговли г-н Белов называет отсутствие влияния эмоций на принятие решений, увеличение скорости проведения сделок, высокую дисциплинированность такой торговли и значительную экономию времени трейдера.
Тем, кто стремится построить собственную стратегию, эксперты рекомендуют использовать специальные программы TSLab и Tradematic. «Например, выбрав для создания программу TSLab и пройдя по ссылке www.finam.ru/howtotrade/tslab00003/default.asp, можно ознакомиться с уроками “Создание, тестирование и оптимизация стратегий” и “Создание и запуск алгоритма”. Если этого будет недостаточно, то на форуме forum.tslab.ru/ubb/ вы сможете получить ответы на любые вопросы», - говорит управляющий активами ИК «ФИНАМ» Алексей Белкин.
При системной торговле самое главное – наличие четкого торгового подхода, считает г-н Белов: «Это должны быть правила, а не размытые критерии. Для внутридневной торговли это гораздо важнее, нежели для долгосрочной. Времени на принятие решений о покупке и продаже внутри дня гораздо меньше». Важно не только наличие четких правил входа и выхода, но и воли четко следовать этим правилам и не отклоняться от стратегии, добавляет управляющий активами ИК «ФИНАМ» Станислав Коржнев: «Очень многие трейдеры совершают такую ошибку: после нескольких неудачных сделок решают, что система “не работает”, начинают больше полагаться на интуицию. А это почти никогда ничем хорошим на рынке не заканчивается».
Создать стратегию, которая гарантировано с первых дней после запуска начнет приносить прибыль, нельзя, утверждает г-н Белкин: «Для себя я избрал путь широкой диверсификации, и не только по инструментам торговли, но и по торговым системам, что позволяет в период просадки одной из систем извлекать прибыль или не иметь убытков по другой стратегии, что улучшает совокупный результат. Любая стратегия должна отвечать на следующие вопросы: Когда открывать позицию? В каком объеме? В какой момент фиксировать убыток, если рынок начал двигаться против вас? На каком уровне закрывать прибыльную сделку?». По мнению эксперта, наиболее распространенная ошибка заключается в попытке закрыть в прибыль каждую сделку, в то время как успех кроется в ограничении убытков, если рынок начинает двигаться против вас, и максимизации прибыли, когда рынок движется в вашу сторону.
Впрочем, совсем не обязательно методом проб и ошибок разрабатывать собственный торговый алгоритм – можно воспользоваться уже зарекомендовавшими себя стратегиями. Так, в рамках бесплатного сервиса Trade Center можно увидеть подробную статистику по стратегиям ИК «ФИНАМ», в том числе и результаты по годам, говорит г-н Коржнев: «Все наши стратегии можно отнести к системным. Стратегия в принципе не может быть “несистемной”, так как предполагает наличие некоторых правил исполнения сделок. Как эталон для сравнения можно использовать индекс ММВБ. Подобное сравнение есть в наших файлах». Г-н Белкин обращает внимание, что тройку лучших стратегий отдела биржевого рынка ИК «ФИНАМ», представленных в сервисе Trade Center, составили «Нефть-Золото-Валюта-Акции» (+35,1%), «Двойной удар» (+24,4%), «Фьючерсная» (+24,3%).
