Индустриальный скоринг бюро НБКИ и FICO демонстрирует рост эффективности и прогнозной силы

Прогнозная сила индустриального скоринга бюро повышена на 2,67 п.п. до 64,84 gini для новых кредитов и на 0,17 п.п. до 86,92 gini - для действующих.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и компания FICO провели очередную оценку стабильности и прогнозной силы индустриального скоринга бюро НБКИ (модель FICO 3) и пришли к выводу о том, что прогнозная сила модели значительно выросла и демонстрирует более высокую точность. В частности, по сравнению с последним измерением индекс GINI для вновь открываемых кредитов составил 64,84 пункта (ранее - 62,17), а для действующих кредитов - 86,92 пункта (ранее – 86,75).

По результатам мониторинга работы модели было зафиксировано, что наибольшее повышение качества сегментации заемщиков и кредитов произошло в диапазоне средних баллов. Это означает, что кредиторы, использующие скоринг бюро НБКИ при оценке кредитных заявок и текущих кредитов, теперь могут оценивать риск по всему спектру клиентов с еще большей точностью. Результаты мониторинга получены на выборке из базы НБКИ, содержащей обязательства 83 миллионов заемщиков.

«Необходимо отметить, что «Скоринг бюро 3.0» относится к последнему поколению существующих в мире скоринговых моделей, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – За несколько лет использования кредиторами данной модели, ее преимущества смогло оценить около 400 кредиторов по всей России. При этом ее эффективность, стабильность и прогнозное качество продолжают расти, т.к. за последние годы база НБКИ обогатилась миллионами новых записей. Поэтому уже сейчас пользователи индустриального скоринга бюро и данных НБКИ получают дополнительные преференции за счет развития базы. Выросло и количество источников информации: теперь в НБКИ передают сведения более 4-х тысяч кредиторов, среди которых банки, МФО, КПК, ломбарды и т.п. Без сомнения, «Скоринг бюро 3.0» на базе НБКИ - самый мощный инструмент прогнозирования кредитного риска на российском рынке».

«Это как раз тот случай, когда качество и успешность скоринговой модели стали результатом взаимодействия сильнейших математиков FICO и наиболее репрезентативной российской базой кредитных историй, предоставленной НБКИ, - комментирует директор по скорингам FICO Елена Конева. – Чтобы построить эту модель, мы оценили сотни типов данных из десятков миллионов кредитных счетов, предоставленных НБКИ. В результате, новая модель включает в себя 80 прогнозных характеристик, в том числе факторы, отражающие новые закономерности, которые мы выявили в кредитном поведении российских заемщиков. Более того, в целях повышения долгосрочной устойчивости модели мы использовали не один, а множество срезов данных».

«Также необходимо отметить, - резюмирует Е. Конева, - что результаты мониторинга скоринга показывают качество работы нашей аналитической команды. Кроме скоротечных в большинстве случаев показателей GINI, наш скоринг имеет еще одно, очень важное качество – стабильность работы. Именно стабильность позволяет существенно экономить на его внедрении, осуществлять долгосрочное планирование, в том числе с регулятивной точки зрения. 60 лет успешной работы FICO со скорингами позволяют нашим клиентам уверенно строить долгосрочные стратегии, невзирая на экономическую турбулентность».