ЦБ ужесточил регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов

Банк России повышает с 1 сентября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам.

Совет директоров Банка России при принятии этого решения исходил из следующего.

В настоящее время макропруденциальный буфер капитала банков по необеспеченным кредитам составляет 132 млрд рублей при портфеле кредитов в объеме 12,4 трлн рублей¹ (1,2% кредитного портфеля за вычетом резервов на возможные потери). В 2022 году весь накопленный макропруденциальный запас капитала по необеспеченным потребительским кредитам в размере 617 млрд рублей (5,8% кредитного портфеля за вычетом резервов на возможные потери) был высвобожден, чтобы поддержать банки и способствовать реструктуризации кредитов заемщиков, пострадавших от санкций.

В настоящее время задолженность по необеспеченным потребительским кредитам быстро увеличивается. В мае 2023 года ее рост составил 1,7%² (1,2% в апреле, 1,4% в марте).

Чтобы достичь сбалансированной структуры кредитования и предотвратить накопление чрезмерной долговой нагрузки граждан, Банк России с III квартала 2023 года ужесточает макропруденциальные лимиты на предоставление кредитов и займов заемщикам с ПДН³ более 80% и на срок свыше 5 лет⁴. Этот инструмент позволил снизить долю кредитов, выдаваемых заемщикам с ПДН более 80%, с 36% в IV квартале 2022 года до 29% в I квартале 2023 года. При этом на кредитные карты макропруденциальные лимиты действуют с задержкой — по мере обновления портфеля. В то же время кредитование ускоренно растет в том числе за счет того, что увеличиваются выдачи средств по кредитным картам, на которые с середины 2022 года приходится около 40% предоставляемых кредитов по сравнению с 25% в 2021 году. Ускорение кредитования, несмотря на макропруденциальные лимиты, также связано с тем, что растет спрос на кредиты со стороны граждан, в том числе с низкой долговой нагрузкой.

В этих условиях для повышения устойчивости банков на случай роста потерь по потребительским кредитам Банк России использует надбавки к коэффициентам риска, позволяющие накапливать дополнительный запас капитала, который может быть использован банками в будущем. В настоящее время надбавки к коэффициентам риска применяются только к наиболее рискованным кредитам с высоким значением ПСК⁵ и ПДН (таблица 1).

Таблица 1. Надбавки к коэффициентам риска в отношении предоставленных с 1 марта 2022 года потребительских кредитов

С учетом высокой рентабельности банковского сектора (по итогам I квартала 2023 года она составила 29%) и ускоренного восстановления потребительского кредитования Банк России считает целесообразным вернуться к практике накопления банками макропруденциального запаса капитала. В связи с этим с 1 сентября будут действовать новые надбавки по наиболее рискованным потребительским кредитам в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2. Надбавки к коэффициентам риска в отношении предоставленных с 1 сентября 2023 года потребительских кредитов

Надбавки будут в большей степени влиять на кредитные карты, по которым уровень полной стоимости кредита выше, чем по кредитам наличными. Под новые надбавки попадет 82% выдач по кредитным картам и 66% выдач по кредитам наличными. Средний уровень надбавки по вновь предоставляемым кредитам увеличится с 0,21 до 0,89 (в начале 2022 года он составлял 1,23)⁸. Так как надбавки будут применяться к вновь предоставленным кредитам, запас капитала будет накапливаться постепенно. Через год за счет надбавок он будет составлять 6,5% портфеля потребительских кредитов за вычетом резервов на возможные потери. Эта величина может быть меньше, если структура кредитования будет меняться в пользу менее рискованных кредитов, в том числе в результате действия макропруденциальных лимитов.

Повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста потребительского кредитования, однако в результате повысится устойчивость банков на случай роста потерь по потребительским кредитам.

¹ Портфель необеспеченных потребительских кредитов и сформированный по ним макропруденциальный буфер капитала приведены по состоянию на 1 мая 2023 года. На 1 июня 2023 года портфель этих кредитов составил 12,6 трлн рублей.

² По данным формы отчетности 0409115.

³ ПДН — показатель долговой нагрузки. ПДН отражает, какую долю доходов заемщик направляет на платеж по кредитам и займам.

⁴ Пресс-релиз от 22.05.2023.

⁵ ПСК — полная стоимость кредита.

⁶ В том числе по кредитам, по которым не был произведен обязательный расчет ПДН.

⁷ В том числе по кредитам, по которым не был произведен обязательный расчет ПДН.

⁸ Рассчитывается с учетом кредитов, по которым надбавки не установлены.

Решение Совета директоров Банка России об установлении надбавок к коэффициентам риска

Совет директоров Банка России 23 июня 2023 года принял решение:

1. В соответствии со статьей 45² Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и с Указанием Банка России от 17 апреля 2023 года № 6411-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и о применении к указанным видам активов надбавок при определении кредитными организациями нормативов достаточности капитала» установить надбавки к коэффициентам риска в отношении возникших с 1 сентября 2023 года кредитных требований и требований по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам (займам), предоставленным физическим лицам в рублях на потребительские цели, согласно таблице 1:

Таблица 1

Надбавки к коэффициентам риска в отношении возникших с 1 сентября 2023 года кредитных требований и требований по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам (займам), предоставленным физическим лицам на потребительские цели в рублях

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2023 года.