Альянс Банк успешно завершил очередной этап внедрения системы управления операционными рисками «Контур Корпорация. Операционные риски» российской компании «Зирван», включающую в себя комплексное решение организационных, методологических и информационных задач.
Решение «Контур Корпорация. Операционные риски» обеспечивает построение информационной части комплексной системы управления операционными рисками в соответствии с международными стандартами Basel II.
Данное решение было разработано в два этапа: на первом этапе представители ТОО «РЭА Риск-Менеджмент» совместно с сотрудниками провели комплексный анализ Альянс Банка и подготовили методологию по созданию системы управления операционными рисками. На базе этой методологии, компанией «Зирван» был создан модуль «Операционные риски» на платформе хранилища данных «Контур Корпорация» производства компании Intersoft Lab. Этот модуль предназначен для идентификации, оценки, мониторинга и контроля операционных рисков на основе процессного подхода, расчета требований к капиталу на покрытие операционного риска.
Система управления операционными рисками поможет получить достоверную оценку подверженности организации операционным рискам, провести анализ бизнес-процессов в конкретных подразделениях с целью выявления слабых мест в операционной деятельности, а также выработать меры по минимизации наиболее значимых рисков, включая реинжиринг бизнес-процессов для повышения их эффективности и устранения "узких мест".
Полученные в системе данные позволят руководителям организации обеспечить предоставление информации по операционным рискам надзорным банковским органам, а также продемонстрировать адекватность своей системы операционного риск-менеджмента партнерам. По итогам внедрения первой очереди системы «Контур Корпорация. Операционные риски» банк приступает к эксплуатации системы.
Сотрудники департамента контроля рисков получили возможность выполнения полного цикла экспертной оценки рисков: создания технологических карт бизнес-процессов, ведения каталогов рисков, проведения экспертных опросов, настройки и расчет индикаторов подверженности риску, расчета карты рисков по данным опросов. Сотрудники службы внутреннего аудита и службы безопасности получили возможность ввода информации о событиях операционного характера, что позволяет риск-менеджерам банка первыми в Казахстане приступить к накоплению базы данных событий.
На следующем этапе внедрения, который планируется завершить в первом полугодии 2007 года, в банке будет запущен блок обработки накопленной информации: проведение расчета показателей карты операционного риска количественным методом (по накопленной базе событий), ведение и контроль лимитов операционного риска, а также расчет требований на капитал.
Альянс Банк по размеру активов и собственного капитала входит в первую пятерку казахстанских коммерческих банков. По состоянию на 1 декабря 2006 г. активы банка составили 751,1 млрд. тенге (5,9 млрд. долларов США)*, а собственный капитал банка – 51,3 млрд. тенге (401,1 млн. долларов США)*.
Альянс Банк является абсолютным лидером по кредитованию физических лиц в Казахстане. Размер кредитного портфеля физических лиц Альянс Банка по состоянию на 1 декабря 2006 г. составил 284,7 млрд. тенге (2,2 млрд. долларов США)*, увеличившись с начала года в 5 раз. Альянс Банк имеет рейтинг от Moody's Investors Service - рейтинг долгосрочных обязательств в иностранной валюте «Ва2» (прогноз «позитивный»), рейтинг краткосрочных обязательств в иностранной валюте «NP» и рейтинг финансовой устойчивости «Е+» (прогноз «позитивный»); от Fitch Ratings - долгосрочный рейтинг на уровне «BB-», краткосрочный - «B», индивидуальный - «D».
