Кредитование ожидаемо замедлилось в январе

Корпоративный кредитный портфель незначительно снизился (-0,2%) из-за сезонного замедления деловой активности и притока выручки на счета компаний.

Средства населения ожидаемо уменьшились (-2,7%) после рекордного притока в декабре (+7,6%). В конце года традиционно выплачиваются премии и бонусы, а также авансируются социальные платежи, тогда как в январе люди снимают часть денег со счетов. Средства юридических лиц существенно выросли (+4,0%) из-за исполнения госзаказов, а также притока средств компаний нефтегазовой отрасли.

Прибыль сектора за месяц составила 258 млрд рублей, что в 1,5 раза выше аналогичного показателя годом ранее.

О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе 2023 года. Информационно-аналитический материал.

Корпоративный портфель уменьшился из-за замедления деловой активности.

Объем портфеля - 58,9трлн руб., -0,1трлн руб., -0,2% (январь 2023 г. к декабрю 2022г.).

Корпоративный кредитный портфель незначительно уменьшился (-140 млрд руб., или -0,2%) после активного роста в декабре 2022 года (+2,1%).

Для кредитов юрлицам характерна сезонность, связанная с ростом оборотного кредитования в декабре в условиях исполнения госбюджета и замедления деловой активности в январе.

Сократились только рублевые кредиты (-172 млрд руб., -0,3%), тогда как валютный портфель вырос (+32 млрд руб. в рублевом эквиваленте, +0,3%), в значительной степени за счет выдачи кредитов в валютах дружественных стран.

Рост ипотеки сильно замедлился после рекордных темпов декабря 2022 года.

Объем портфеля - 14,1 трлн руб., +0,6% (январь 2023 г. к декабрю 2022г.).

По предварительным данным, ипотека сильно замедлилась (+0,6%) после рекордного роста в декабре 2022 года (+3,3% с корректировкой на сделки секьюритизации).

Объем выданных кредитов по программам господдержки сократился в три раза –до 134 млрд руб. после 381 млрд руб. в декабре 2022 года, при этом основное сокращение пришлось на «льготную ипотеку» (выдачи по ней снизились в четыре раза – до 67 с 278 млрд руб.).

Это связано с длинными праздниками, увеличением ставки по «льготной ипотеке» (с 7до8%), а также с объявленными Банком России мерами по повышению резервов по высокорискованным кредитам, выданным по программам «льготной ипотеки от застройщика» с 01.01.2023.

Потребительское кредитование росло медленными темпами.

Объем портфеля - 12,0 трлн руб., +0,5% (январь 2023 г. к декабрю 2022г.).

Потребительские кредиты второй месяц подряд растут низкими темпами (в январе они выросли предварительно на 0,5%, в декабре – на 0,1%). С корректировкой на продажи и списания прирост немного выше (+0,7% в январе, +0,5% в декабре), но все еще ниже уровней, наблюдавшихся в прошлые годы. Это свидетельствует как об осторожной кредитной политике банков (в том числе в связи с необходимостью соблюдать макропруденциальные лимиты), так и о сдержанном спросе со стороны потребителей.

Значительного изменения показателей кредитного качества не произошло.

Проблемные кредиты (декабрь к ноябрю 2022г.):

- корпоративные - 3,5 трлн руб., 6,5% портфеля, -0,5 п.п.

- розничные - 1,4 трлн руб., 5,1% портфеля, -0,1 п.п.

Данные за январь недоступны к моменту выхода настоящего отчета, однако в декабре доля проблемных кредитов несколько снизилась (в корпоративном кредитовании – на 0,5 п.п., до 6,5%, в розничном – на 0,1 п.п., до 5,1%) благодаря опережающему росту портфеля.

В необеспеченном потребительском кредитовании доля проблемных кредитов в декабре немного снизилась (с 8,8 до 8,7%), тогда как в ипотечном портфеле показатель сохраняется на минимальном уровне (0,7%).

Сохранению стабильного кредитного качества способствовали временные регулятивные послабления, а также реструктуризации.

На начало января проблемные корпоративные кредиты были покрыты индивидуальными резервами на 76%, общими – на 114%, проблемные розничные кредиты – на 76 и 128% соответственно. Данные за январь будут доступны позднее, но по балансу видно, что объем резервов по кредитному портфелю в январе вырос незначительно (+0,5%), поэтому, скорее всего, мы не увидим значимого ухудшения качества портфеля по итогам января.

Банки несущественно нарастили вложения в ОФЗ.

Объем вложений в облигации - 18,9 трлн руб., +0,3 трлн руб., +1,5% (январь 2023г. к декабрю 2022г.).

В январе объем вложений в долговые ценные бумаги вырос умеренно (+0,3 трлн руб., или +1,5%), главным образом за счет ОФЗ. В том числе банки активно участвовали в первичных аукционах ОФЗ и приобрели около двух третей выпущенных ценных бумаг.

Эмиссионная активность Минфина России в январе значительно сократилась по сравнению с концом 2022 года, было размещено ОФЗ всего на 0,2 трлн руб. Более 80% размещенных бумаг были с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД).

Средства компаний росли в связи с исполнением бюджета.

Объем остатков - 45,4 трлн руб., +1,8 трлн руб., +4,0% (январь 2023г. к декабрю 2022г.).

В январе произошел существенный рост средств юрлиц (+1,8 трлн руб., или +4,0%; в декабре 2022 года: +5,8%), что в значительной степени связано с поступлениями по линии финансирования бюджетных расходов, а также с ростом средств нефтегазовых компаний.

Росли главным образом рублевые остатки (+1,8 трлн руб., +5,0%), тогда как валютные почти не изменились (-0,4 млрд долл. США, или -27 млрд руб. в рублевом эквиваленте, -0,3%).

Средства населения ожидаемо снизились после рекордного роста в прошлом месяце.

Объем остатков - 35,6 трлн руб., -1,0 трлн руб., -2,7% (январь 2023г. к декабрю 2022г.).

Отток средств населения составил почти 1 трлн руб. (-2,7%) после рекордного притока в декабре 2022 года (+2,5 трлн руб., +7,6%). Прирост в декабре и снижение объема средств в январе характерны для этих месяцев. В декабре традиционно выплачиваются премии и бонусы по итогам года, а также авансируются социальные платежи за январь, тогда как в январе люди обычно снимают часть средств со счетов и в целом много расходуют из-за длинных праздников.

При этом отток средств произошел исключительно с текущих счетов (-1,2 трлн руб., или -8,4%), в то время как средства на срочных вкладах немного выросли (+0,2 трлн руб., или +0,8%) на фоне незначительного снижения процентных ставок по вкладам (до 8,04% в третьей декаде января с 8,18% в третьей декаде декабря, в том числе в связи с завершением сезонных акций).

Объем средств на счетах эскроу сокращается уже третий месяц подряд (-167 млрд руб., -4,2%; в декабре 2022 года: -1,3%; в ноябре 2022 года: -0,6%), что обусловлено снижением темпа продаж, замедлением ипотеки из-за длинных праздников, а также большими объемами раскрытия счетов эскроу из-за ввода объектов в эксплуатацию.

Госсредства уменьшились из-за значительного объема госрасходов.

Объем остатков – 7,9 трлн руб., -0,7 трлн руб., -7,8% (январь 2023г. к декабрю 2022г.).

Объем госсредств в банках снизился на 0,7 трлн руб. (-7,8%), однако часть этих денег вернулась в банковский сектор в виде средств на счетах организаций в результате исполнения госзаказов.

Кроме того, из-за переноса срока уплаты основных налогов на конец января Федеральное казначейство разместило в банках полученные средства только в феврале.

Запас рублевой и валютной ликвидности адекватный.

Объем рублевой ликвидности - 18,0 трлн руб., -0,9 трлн руб., -4,8%(январь 2023г. к декабрю 2022г.).

Запас рублевой ликвидности в январе сократился (-0,9 трлн руб.) в основном из-за замещения беззалоговых депозитов Федерального казначейства на сделки прямого репо с Банком России, обеспеченные главным образом ОФЗ. Это привело к сокращению доступного к залогу рыночного обеспечения на 0,7 трлн руб.

Общий объем рублевых ликвидных активов (денежные средства, требования к Банку России и незаложенное рыночное обеспечение) составил ~18 трлн руб. – это адекватный уровень, достаточный для покрытия 25% клиентских средств в рублях и 56% средств физлиц. Еще 9,1 трлн руб., достаточных для покрытия 13%средств клиентов, банки могут привлечь у Банка России под залог нерыночных активов.

Таким образом, доступные источники рублевой ликвидности покрывают до 38%средств клиентов в рублях.

Запас валютной ликвидности (64 млрд долл. США) также находится на адекватном уровне, покрывая ~50% средств клиентов и 30% валютных обязательств.

Более 80% банков были прибыльными.

Величина прибыли (январь 2023) - 258 млрд руб., ROE - 25,7%.

Чистая прибыль сектора в январе составила 258 млрд руб. (доходность на капитал в годовом выражении –более 25%), что в полтора раза выше результатов января 2022 года (164 млрд руб.). Однако балансовый капитал уменьшился, несмотря на прибыль, из-за корректировки нераспределенной прибыли прошлых лет.

Прибыль сектора обеспечили доходы от основной деятельности – чистые процентные и комиссионные доходы выросли на 26 и 16% соответственно в сравнении с январем 2022 года. Стоимость риска по кредитам (~1%) была даже ниже среднего исторического уровня (~2%).

Количество прибыльных банков в январе 2023 года выросло до 263 (81%от общего количества) с 222 в декабре 2022 года (68%), а их доля в активах сектора увеличилась соответственно с 82 до 98%.

Балансовый капитал сектора сократился, несмотря на полученную прибыль.

Балансовый капитал - 12,0 трлн руб., -0,1 трлн руб., -0,6% (январь 2023г. к декабрю 2022г.).

Несмотря на прибыль 258 млрд руб., балансовый капитал сектора снизился на 77 млрд руб., до 12,0 трлн руб. На динамику главным образом повлияли уменьшение нераспределенной прибыли прошлых лет в связи с событиями после отчетной даты (расходы, относящиеся к 2022 году) и изменениями в учете субординированных займов (без них балансовый капитал вырос бы почти на 100 млрд руб.).

Информация о динамике регулятивного капитала в январе будет доступна после публикации настоящего материала, при этом по результатам декабря 2022 года показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) сократился на 0,1 п.п., до 12,7%, из-за опережающего роста величины АВР (+3,6%) относительно совокупного капитала (+2,7%).

Ускорение роста АВР в декабре вызвано активным наращиванием кредитования в конце года, а также ростом оценки операционного риска, в особенности у банков, перешедших на новый подход. В декабре ~200 банков перешли на расчет операционного риска по новому методу.

Регулятивный капитал вырос за счет финансового результата, который для целей расчета нормативов достаточности капитала определяется с учетом действия послаблений, а также докапитализации нескольких кредитных организаций за счет дополнительной эмиссии акций.

Дата отсечения данных в обзоре – 20.02.2023.

Материал подготовлен Департаментом банковского регулирования и аналитики.

© Центральный банк Российской Федерации, 2023.